仮想通貨取引反省まとめ 2025年秋期

2025年09月下旬〜2025年11月中旬の仮想通貨取引についての反省と次シーズンの方針をまとめます。
まず前シーズンはリスクヘッジとして原資が1000ドルを超えたら超えた分を別口座に退避する、
前々回の教訓としてインフルエンサーの意見に依存しないという教訓はある程度守れたものの、
一方でやはり「塩漬け戦略」はいずれ爆損して利益が消し飛んでしまう構造上の欠陥があるため、
「バルサラの破産確率」にのっとって２％ルールを適用しようという方針を決めました（#07858 / 2025年06月21日）。

今シーズンはそもそも入金する最初の原資を５万円と超少額からスタートして、
ちまちまと利益を取っていくという方針を採用しました。
が、結局２％ルールは遵守できていなかったというそもそもの反省点があります。
これを遵守するためにはどういうときに損切りするかを具体的に決める必要があったわけですが、
そういうことをしっかり考える前に市場に参加してしまった。
15万円を超えるまでは順調でしたが、たった１回の軽率なポジショニングが利益をすべて消し飛ばしました。
「勝ち続けていくと取引が徐々に雑になっていく」というのは今シーズンの大きな反省点であり、
今後取引に参加するならたとえ雑になっても損失が大きくならないような仕組みは必須と言えます。

とはいえ、毎回ポジショニングのたびに損失ラインを計算して逆指値（ストップロス）注文を出すのは、
あまりにも手間がかかるため徹底できない恐れがあります。
そもそも５万円入金した今回は、雑な取引をしていなかった序盤ですら逆指値は設定していなかった。
この辺はちょっとした心理的ハードルを感じます。しかしとはいえ無策ではいずれまた負けるのは必至。
そこで、次シーズンは以下のような取引ルールを設定することにしました。

• ポジションを開ける前に市場情報をChatGPTに共有し、ChatGPTのGOサインが出なければポジショニング不可。
• １時間足ATR1に等しい値幅を取れたら基本的には利確する。
• レバレッジは高くても22倍を限界とし、それ以上には設定しない。
• 続伸しそうな場合、ATR1の35％をトレール幅とするトレーリングストップ注文で利益を最大化する。
• 当初証拠金の目安は原資の15％。ナンピンは１回までで、ナンピン込みで原資の25％を最大ポジションサイズとする。
• 23時にリマインダーをセットし、この時点でその日のポジションは解消する（就寝前利確・損切りの原則）。

ポイントは最初と最後です。まずAIのチェックを通すことによって、軽率すぎるポジショニングを避けるとともに、
損切りはリマインダーによって機械的に行うことにします。
AIチェックはそれ自体がテクニカル分析としてそこそこの精度を期待できるというのもありますが、
「AIに市場情報を共有する」という面倒なタスクを通過しないとポジションを開けられない、というのがミソです。
これにより、今シーズン最後の大負けのような「ニュースに便乗」系の軽率なポジショニングを排除します。

そして、もっと重要なのはリマインダーが鳴ったらその日のポジションを全部解消するという点。
これはどんなに利益が出ていても、あるいは損失が出ていてもそこで確定するということを意味します。
何も合図が無いのに自分の意志だけで損切りするのは心理的なハードルが非常に大きいですが、
リマインダーが鳴ったからポジションを解消するというルールならやらざるを得ないだろうという目論見。
そして、一度でも損切りして「23時になったら損切りしなければならない」というルールを体が覚えれば、
23時までにもっと下落しそうな場面で早々に退場するといった決断も徐々にできるようになると思います。
ここがもっとも大事なところで、これを遵守すれば少なくとも一発でロスカはほぼあり得ません。

これの問題点は、ちゃんとしたポジショニングをしないとおそらくお金は増えていかないということです。
「利確はATR1に等しい値幅」「損切りは寝る前」という方針はリスク・リワード比が不均衡であり、
単純にルールを守っているだけでは損切りラインがATR1を上回るケースも少なくないでしょう。
そうなると勝率50％を明確に上回らないかぎりは資産は増えたり減ったりを繰り返すことになります。
その中で少しでも損失を減らし、利益を最大化する工夫を取り入れていかないと資産は増えません。
自分の見立てではこのバランス感覚ならちゃんとやれば勝率は50％を超えるんじゃないかと思っていますが、
損切りしたときに２〜３回分の小勝ちを吹き飛ばす可能性は十分あるとも思っています。
まぁ、それでもロスカットされるよりは全然マシであることは間違いないんですが、
資産が順調に増えるかどうかはやってみないとわからない怖さは少しあります。

その代わり、23時利確を徹底できるなら
いつかはロスカされることを見越していた「1000ドルを超えた分の資産は退避する」というルールは撤廃でき、
資産が増えれば増えるほど純益も（そして損失も）スケールアップしていくことになります。
今シーズンも最後の取引の直前時点では２ヶ月で原資が３倍になっていたわけで、
ちゃんと遵守してなおかつ突発的な暴落に対応したセーフティネットが機能しているのであれば、
長期的にはお金はやればやるほど増えていくのではないかと思っています。
ただし、そのためには毎回の取引を妥協なくしっかり考える必要はあるでしょう。

執筆時点で仮想通貨界隈はまだまだ底を打ったとは言い難い不安定な相場が続いています。
NVIDIAの決算は絶好調だったらしいですが、それだけでは追い風になっていないようにも見受けられます。
結局12月に本当に利下げするかどうかが焦点になるのでしょうか。
とりあえずしばらくはクールダウン期間として取引はやらない予定ですが、
冬のボーナスの一部は次の原資にして、年明けくらいから再開しようかなと思っています。